美股選擇權交易-一堂2,000鎂的課

 

美股(賣方)選擇權交易-一堂2,000鎂的課-TSM交易檢討

從去年10月開始做選擇權，都做單邊，每次都很順利，跌破買到股票，之後做Cover call，股價都還有回來(總損失未超過10%)，但這一次TSM交易，損失高達20%以上，受不了後，還是先出場…結果賣在相對低點…一次賠掉從去年到現在賺到的錢！

標地：護國神山，TSM

2021/2/22 Sell Call：20MA，130，收60元(接近M底，猜不會破底)

2021/2/25 Sell Call：M底之下，128，收100元(已在M底之下，當天有反彈，預測會反彈)

2021/2/26 結算，跌破128，買到200股股票

 

當下決定：因是護國神山，再加上大盤趨勢向上決定等他漲上來，但…

從130一路跌到最低點108，跌破兩個支撐線，決定停損(停損價：110，幾乎在最低點)，之後就漲回來了…

 (130-110)/110=18%

檢討(進場)：

一、資金控管，所有的資金都投入TSM，未做好資金的控管

甲、要分批進場(若有2鎂，分5批進場)

二、有做預期獲利，但未做預期虧損

甲、2:1法則或穿價出場(應要停損出場)

三、風險無控管

甲、太接近M底，無做避險單，獲利有限，損失無限(改做Spread價差單，獲利有限，損失有限)

四、看方向(往上或往下)

甲、短線可以看查看20MA

五、流通性(買或賣的價差不宜太大)

甲、BID/ASK不宜太大

六、交易費用(美股券商現在不收佣金，但有期貨交易的費用…)，以次計算

甲、Firstrade:0.05

乙、TD:0.65

風險控管表：

 

進場試算：

 1.     單筆損失≤2%，EX.20,000×2%=400點←最大損失

2.     連續損失≤20%，先暫停交易

3.     避險：

甲、做價差單，從頭到尾避險

乙、有條件避險(出場)：

                        i.              跌破壓力線

                      ii.              K>5MA>20MA

                    iii.              價格跌破5MA

4.     停損方式：

甲、穿價(全)出

乙、50%停損，收60→90出、收30→45出、收15→22出

5.     跳空風險：部位+避險控制

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TD/FT交易記錄教學匯入MorningStar-製作年化報酬率

 

TD/FT交易記錄教學匯入MorningStar-製作年化報酬率

 教學用，匯整Excel File下載:https://reurl.cc/3L0Xr0

 1.     下載交易記錄：

 到TD/FT下載歷史交易記錄，並匯出TD/FT的交易明細記錄

 FT下載交易記錄：

TD下載畫面，TD好像要一年一年下載

 

 

2.     整理匯出的資料：

 

TD交易記錄_ALL選擇D欄，大於1的值(不含交易稅)

TD交易記錄_ALL選擇E欄股票代碼

TD交易記錄_ALL選擇F欄，有值的

Copy "TD交易記錄_ALL"到"TDImportFile"

 

FT交易記錄_ALL選擇A欄股票代碼

FT交易記錄_ALL選擇C欄Price，價格大於等於1(不算配息)

FT交易記錄_ALL選擇D欄BUY/SELL(不含交易稅)

Copy "FT交易記錄_ALL"到"FTImportFile"

 

MonrningStart_FT頁面：FTImportFile的交易筆數，往下拉

 

MonrningStart_TD頁面：TDImportFile的交易筆數，往下拉

3.     整理匯入的資料：

Copy以下欄位的資料： Date     SYMBOL  Action     Shares     Price

到MorningStartImportFile Sheet(匯入MorningStar的清單)，並另存新檔成morningStar.CSV，並且要放在第一個Sheet。

 

4.     匯入Morningstar

先免費註冊一組帳號Monrningstart

選擇Portfolio:

 

第一次要先建立Portfolio:

先建立名稱就可以了

 

 

再來選Import

選擇我們建立好的File:

確認欄位：

 

這邊跳出警告，說有異常，選Edit。

查詢出原因：因有配息，導致買賣數量錯誤，先調整賣的數量，和Buy的數量一致。

 

 

匯入的結果，這邊有一些權重不到%1的，是因為配息購買的股票沒有計算進去，需手動把它結算完。

 

進到NMZ這一檔股票，股數還有1.6457，因此調整把它賣掉，若有賣掉的資訊，可以新增一筆，若沒有，當作最後一筆，把16改成17.6457賣掉。

 

把配息加進來，選擇以下頁面：

 

把每一檔的Apply打勾，即會把配息算進來了。

 

製作出來的報酬率如下：

 

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包租公選擇權交易步驟

一、資金控管(建議最少10萬)

1.     資金控管

甲、10萬×2%=2,000/50=40點，如收80點，停損120點，只能做1口

乙、10萬×2%=2,000/50=40點，價差單，收20點，停損30點，可以做4口(40/(30-20)=4)

2.     每一碼交易口數

甲、(10萬→100%投入→分4次投入→一次2.5萬→價差單1次5,000，可做5口)

乙、有加碼，表示前面部位賺錢，會停損的部位只有一碼

3.     預期獲利

甲、獲利：20點

乙、每口：20*50=1,000(價差單)
每次：1,000*5=5,000(一次做5口)
最大獲利：5,000*4=20,000(四次都做對方向)

4.     預期虧損

甲、2:1法則，停損：10點，或穿價出

乙、每口：10*50=500
每次：500*5=2,500
看對1次，3次錯誤：5,000-2,500*3=-2,500

5.     風險控管

甲、選擇價外、成交量大

乙、價外1~3檔優先

6.     獲利追求

 

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